Почему мы так говорим?
Козел отпущения - о человеке, на которого постоянно сваливают ответственность за ошибки, проступки, грехи других. По древнееврейскому обряду, в день отпущения грехов первосвященник, кладя руки на голову козла, тем самым возлагал на него грехи всего народа.
Конь не валялся - ничего еще не сделано, до начала дела еще далеко. Происхождение оборота связано с повадкой лошадей валяться перед тем, как дать надеть на себя хомут или седло, что задерживало работу.
Москва слезам не верит - нет веры чьим-либо жалобам и плачу. Это выражение собственно русское. Есть две версии происхождения оборота: 1) возник во время возвышения Московского княжества, когда с городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других; 2) выражение возникло после освобождения от татарского ига, когда пала вольность Новгорода и укрепилась власть Москвы, в Новгороде возникли поговорки: “Москва бьет с носка и Москва слезам не потакает (не верит)”.
На воре шапка горит - оборот восходит к старинному анекдоту о том, как на рынке нашли вора. После тщетных попыток найти вора люди обратились за помощью к колдуну. Тот громко крикнул: “Смотрите-ка! На воре шапка горит!”. И вдруг все увидели, как какой-то человек схватился за шапку. Так вор был обнаружен и уличен.